Maximum likelihood estimation af simpel state space model

Billede af publikationens forside
28-10-2018
DREAM Øvrige emner Peter Stephensen

Vi opstiller et simpelt eksempel på en state space model. Det vises, hvorledes ML-estimater udledes, og det demonstreres, at vi ved at tilf\u001cøje en varians-restriktion (hvilket er almindelig praksis) g\u001cør det muligt at finde en analytisk lø\u001csning. Afslutningsvis udledes Kalman-smoothing.